真正完整意义上追求最高交易境界的职业证券投机者
    从某种意义上来说必须像一个修苦禅的僧侣　　
　　两者在追求绝顶大道的过程中在精神层面上是相通的----是炼狱
　　一个真正的追求大成功的职业证券投机者
　　在一年又一年的风险生涯里
　　在一次又一次的幻境诱惑中
　　他总是需要极力地克制着人类那与生俱来的恐惧和贪婪---
　　以防稍有不慎便铸成大错
　　而为了追求精神或宗教意义上那个最终的和永恒的完美境界
　　他又不惜终生热爱着金融股票世界中的简单化-枯燥-夜以继日的机械重复-
　　毫不后悔的选择苦行僧式-自觉修炼的生活方式
　　他度过自己生命中的每一天---对他来说一生就是一日一日就是一生
　　他甚至苦心孤诣的诋励折磨自己的肉体以净化自己的灵魂虔诚追求所谓的王者大道
　　更有甚者作为一个成功的职业证券投机者
　　他却也许一生也不会有一次成功的长期婚姻经历
　　因为婚姻是现实和世俗的
　　他所爱的人也许并不能承受那种巨大的精神和金钱的压力
　　在现实生活中他总是不被人理解
　  身边的人常会给他套上疯子、赌徒或不务正业的帽子来打击他
　　增加他内心中原本已经深深埋藏的痛苦
　　所以他在精神上是孤独的
　　在漫长的一生中
　  固然在每一次刻骨铭心的失败交易之后
　　他都只能将那份痛苦深深地埋在心里
　　然而即使是每一次成功的经历
　　在别人看来却也只不过是几个枯燥乏味的数字罢了
　　而那闪耀着自信、勇敢和智慧交织的光芒和胜利喜悦及欢欣
　　他都无人能真正与之分享---这又何尝不是另一种深深的痛苦！
　　在非洲一只孤独的豹子历经筋疲力尽的长途跋涉
　　跨越广阔的草原和数不清的河流山川
　　来到了海拔数千米冰封寒冷的乞力马扎罗山顶
　　当人们发现它的时候 他已经死了
　　他是为了什么？--------我知道!
　　难道生命的意义不就是历经荆棘和苦难去顿悟那人生的真谛
　　苦苦追求并达到人性、艺术和科学的完美统一的境界么？
　　还有什么能比得上在一个到处充斥着谬误的时代-并犯错百出的金融市场中
　　在这伪权威伪理论横行统治的金融世界里
　　保持自己独立的思唯---正确的判断---做出自己最坚定的选择
　　然后再让时间和事实来拨乱反正----还事物以其本来面目
　　还自己一个清白正确-更能让人感到自豪和激动的呢？
　　一个职业的证券投机者----
　　他最大的快乐不正是在经历了一次又一次的失败之后
　　却又一次又一次从残酷中擦干眼泪重新爬起来---
　　顿悟出金融投机所必需的坚毅-隐忍-承受炼狱般的折磨后才看得见胜利的曙光么？
　　一个职业的证券投机者----他最大的骄傲
　　不正是在意识到所有的人都错了
　　而只有自己才是正确的那一瞬间么？
　　一个职业的证券投资者
　　他最大的安慰---不正是在时光流逝尘埃散尽
　　万事万物终于水落石出的那一天么？
　　约翰·奈夫把投资耐心的重要性提到了极高的地位
　　江恩认为耐心是成功的重要素养---是运用好江恩理论的重要前提
　　电影《决战中的较量》
　　讲的是苏军狙击手瓦西里成功击毙德军少校狙击手的故事
　　瓦西里技艺高超-----
　　对静止或缓慢移动的德军目标百发百中令德军闻风丧胆
　　德军派出少校狙击手对付他---其枪法更高于瓦西里------
　　他能击中快速运动的目标---也是百发百中
　　苏军派来帮助瓦西里的狙击手学校的校长竟也被他击毙
　　瓦西里为之颤抖了----但瓦西里由于沉着冷静的性格
　　在双方对峙中瓦西里反复要求自己-----“我静得要像一块冰冷的石头”
　　终于令德军狙击手沉不住气贸然出击---被瓦西里一枪击毙！
　　在我们面临股票的空头市场之时----
　　必须让自己面对市场幻境式机会产生妄图轻率交易的欲念时
　　一定要“静得像一块冰冷的石头”
　　冷静观察多空动向----不轻举妄动---绝不为虚幻的假象所迷惑和被引诱
　　空头市场形成后在漫长的盘跌过程之后----
　　大多数投资者都经不起漫长的盘跌绝望出局的时候
　　---那也是我们出剑的时候！
　　绝不放过一切属于自己的有利机会
　　而要在最有利的时机出现时-快速果断出击！
　　几乎所有成功的投资者都是孤独者----他们必须是孤独者！
　　因为他们常要做和大众不同的事
　　无论是低买高卖还是高买更高卖---他们都必须维持独立的思维
　　为了与众不同所以就作出和大众思维截然相反的决定
　　是在任何一个肉眼凡胎者看来都是极其危险的疯狂做法
　　他必须有合理的解释-为何大众可能不对
　　同时预见到采用相反思维所将引致的后果
　　---独立思维的习惯化和本能化会使他选择与众不同时有一颗更加坚忍的心
　　从孩提时代我们就深知合群从众的重要性
　　胡思乱想-奇怪的主意-会使你失去朋友-受到嘲弄
　　长期以来我们已习惯于“集体思维”
　　但股票金融投机领域却需要运用不同的思维方式
　　因为这是个注定着少数人赚钱多数人赔钱的游戏
　　如果股市中大多数人都看好某支股票---
　　他们都已按自己的能力入场
　　还有谁再来买股使股市继续升得更高？
　　反之如果大多数股民不看好股市---
　　他们都已经脱手出场
　　那么股市的继续下跌区间也已经不大!
　　你如果随大流
　　你将常常在高点入市----低点出市----你必将成为失败者
　　你如果是一个在股票交易思想和金融理念上明显有先天不足的投机者
　　那你必然会在错误思想指引下衍生出-注定要失败的交易行为
　　领悟金融交易的真谛是一个艰难痛苦孤独的历程----
　　孤独的学习训练苦修我认为是不可逾越的必需的阶段-
　　任何行业领域你说有随随便便就能成功的吗?
　　所以我说这一痛苦跋涉的经历是----
　　对任何一个渴望在被不确定性统治的股市中
　　希望有所建树的交易者来说那是绝对不可能逾越得了的
　　即使短暂逾越过苦修阶段凭借好运气取得一时辉煌---但市场最终也会让你现出原形
　　必须通过亲身经历的多轮牛熊搏杀循环后
　　对自己和市场的博奕成败得失时刻进行着痛苦的总结反思忏悔和否定
　　在无数次的实战交易中突破自身的局限---以证大道
　　只有这样对交易真谛-日复一日 夜复一夜的苦心孤诣
　　那么你才能真正登堂窥奥摸索并领悟出金融交易的真谛

痛并快乐着。

有点可怕
难道就为了享受过程？

可交易的初衷仍然是俗物－－money....

投资是要用一生来坚持的。

开场白：写这个文章不是为了满足猎奇，也不是控诉血泪史，而是为了给自己做个阶段性的评价和总结。伟大的2008年

太值得好好总结了，现眼下就剩最后一个季度了，可以做个小结了，正好也应了烂漫一个景儿。

先做个自我分析：

优势：

1，能够理性、客观地利用各种前因后果的因素独立分析问题，并随时纠正分析不恰当之处。

2，善于反省，遇到麻烦不怨天尤人，不哭天抢地，冷静、高效地处理事情。

3，天生富于联想；天生的乐观达人。能准确找到压力释放的突破口。

4，可以随时看盘，各种炒股技能如读财报、看盘等水平有，菜鸟啦。

劣势：

1，固执。明知道错了，还找各种理由说服自己不改，所谓“不撞南墙不回头，不见棺材不落泪”。大忌！

2，因为本性乐观所以会忽略事物悲观的一面，当悲观的预期出现时就傻眼。

3，智商96，容易自恋，并且自信，所以操作上耐心不够，犯过大错，小错也不断。

4，做事不够果断，看准了，犹犹豫豫，错过良机，然后懊悔。做错了又死不改悔。

我建议每一位喜欢做股票的都应该剖析下自己：性格问题，反省了也没用，别人做的了，你就未必做的了。要摸索出适用于自己本性的做股票的方法。

正史：1992年关注，1997年下水，什么也没干，就开了户，放了点钱在里面，时髦啊，我也是一股民了，科技人员高科技的东西都要沾边。小打小闹胡乱听消息操作。著名的519行情很快就来了，我至今还记得那时的美好感觉，比07年还好，加码资金，很快翻倍了，高兴呀！钱来得这么容易，普通人干三十年不吃不喝才能挣到的钱我两年就挣到了！看了一半的巴菲特也扔一边了，还看啥呀，我就是股神！比较讽刺的是，当我2001年捋袖挽膊准备大干一场的时候，A股开始了整整四年的熊市调整，幸运的是，2001年8月1700点左右抽取了三分之一的资金买了房子。然后就是山顶望风景，其间也有操作，但是根本没有逃顶的概念，对于黑嘴推荐的烂股一直充满上涨的幻想，就这么一直持仓到1000点，虽然

中间有补亏操作，最后市值缩水70％，跑输大盘。那个烂股从13块到3块，一割了之。这个股票后来涨了三倍，但我换的股票涨了5倍多。

这一波的操作没有任何经验，如果说有，那就是歪打正着的抽取了部分资金，这也是我师傅曾经说的：把本金拿走，用盈利的钱去操作。可惜我认为我是股神，没有听他的话，包括2000年到顶的警告。

教训是：1，知道了逃顶概念。2，知道炒股要选股，任何人的推荐都不如自己分析来的可靠.

很快，第二波又来了，那么猛烈，那么火爆。其实05、06年我都没怎么关心了，忙其他的事情。06年底我突然发现股市的钱很好挣了，怎么操作都能挣钱，我知道又可以做股票了。我推掉了所有的事情，开始专心做。530之前我跑了大部分，6月底又杀进去，熬了大半月，七月下旬在外地看着行情又起来了，其实那时我已风闻美国次贷问题，心里有了疙瘩，所以9月的时候我时刻牢记逃顶，看到月K线已远离所有均线，并运行BOLL线上轨之上时，大概用了一个月的时间在5500点左右出光股票（仅留了点验证价值投资的股票），所做股票一律是绩优，虽然看到周围有朋友做暴增10倍的股，我都不羡慕。十月看到继续上涨，我略有犹豫，但想到01年的教训，索性用来打新了，又歪打正着，那时一级市场打新资金不多，我屡屡中签，又挖了07年最后一勺金，年终结算，回本以后翻了1.5倍！踌躇满志啊，同志们！我又觉得自己是股神了.

象狼一样等待出击的机会。这一次我抽取了五分之一的资金，没有听家人的劝留一半，因为我还想更上一层楼。当4000点时听闻又开始批新基金了，自以为机会到了，开始逐步买入，也是用了一个月满仓。后来的走势大家也看到了，几乎不喘气地跌到了现在，唯一的一次4月底反弹逃跑机会也被固执的我错过了。这是我这波操作犯的一个大错。想想也是，5500点跑的，4000点又进去，趋势投资者、数浪者会耻笑我吧，当时趋势对我完全是盲点，虽然没有依势而行不是我的错，但后来朋友提醒没有及时纠错那就不可原谅了。另一个错误就是在3000点时又从场外转部分资金入场，自然现在又是被套中。现在市值缩水50％，比上次少一点，进步了哈！应该说，当时没有人想到会跌到这个程度，说到的也就只是说说而已。而我对市场整体的判断也过于乐观了，对市场的了解也是低层次的。

这一波的操作经验是：

1，选对板块选对个股是做股票的基本功。2，个股的波段操作是解套和盈利的法宝。3，重视国际市场对A股的影响。

教训是：

1，不要做伪价值投资者。如果你不能等到以低于股票本身价值的价格买入股票，那就做趋势投资，波段操作。

2，用盈利的钱做股票，而不包括本金。贪婪是要受到惩罚的。

3，放弃幻想，理性对待，不过分悲观，也不过分乐观。

4，学会空仓就是学会等待介入机会。用盈利的钱做股票，就是学会资产管理。

后记：我的故事就是这样。我现在虽然满仓被套，可我一点都不着急，我知道我在提高，我这次又进步了，又学到了深刻的教训，我离成功又接近了。我要做的就是继续努力提高技术，以价值为本，以技术分析为辅，争取多做对，少犯错，抓住每一次机会，在一次次操作中减少亏损。

另外，新手一定要操作，观望学到的东西和实际操作是两码事，没有切肤之痛就没有刻骨铭心！

我的故事只属于我，你也必须有属于你的故事。

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[ 本帖最后由 日新月异 于 2008-10-19 11:07 编辑 ]

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"不要爱上你的头寸"一句古老的期谚，现实中能做到的能有几人，看看以下几种表现是不是经常出现在你的身上：

1、入市之后，就容不得别人发表反面意见，一旦听到，不是马上反唇相讥，就是恶语相向，恨不得和他马上决斗
2、如果持仓获得了较大的浮赢，心中最后悔的就是为什么当初不是满仓杀入
3、如果浮赢最后大幅回吐，甚至变成了浮亏，心中首先想到的不是风险控制，而是怎么样加码把它挣回来
4、一旦自己的思维形成了习惯，就很难改变。事后发现，往往在市场的顶部自己是坚定的做多者，在市场的底部自己又成了坚定的做空者，而在整个的过程中，自己又往往是逆市交易的代表。
5、即使爆仓了，但自己感觉仍然是被市场恶意害的。赔钱也赔得悲壮，赔得有理，在周围人的眼中，自己是个悲剧英雄，心理上至少还可以得到一些安慰性的补偿。
6、看到和自己持仓方向相反的期评，马上怀疑对方不是主力的喉舌来放烟幕弹，就是一个十足的大傻瓜，那么明白的趋势都看不出来。
7、在所有的评论当中，每当看到支持自己持仓的观点时，都更加坚定了自己的信心，开始考虑第二天是不是再增加一些头寸。对于不利的观点，往往是一带而过，不加关心。事后再看，往往又会惊奇地发现还有这些反方向的看法存在，怎么当初自己没有看到呢，又开始怪写评论的人没有把这些来重点阐述了。
8、越是立场坚定地支持自己持仓方向的口号式评论，自己越喜欢看。最想痛打一顿的就是那个旗帜鲜明地发表反向观点的傻瓜了。

       凡此种种，都说明了你已经染上了期货几大致命疾病之一，俗称："情人眼里出西施"虽然此病杀伤力不如"满仓"等速死症来得快，但是所有的慢性病里面，致死程度却是最高的。关键是此病的心理原因远远大于生理原因，所以没有任何的特效药可以快速见效。唯一的出路在于患病者的自我意识的觉醒！所以野鹤也只能描述几个发病时的症状供你参考，没有其他办法可以帮你治疗了。呵呵，头寸是小姐，爽完了给点小费就走人。别当作西施宝贝一样捧在手里，那可是祸水！当然，发现不对劲时（比如外面形势不妙或是小姐有病），不管是否爽过都得赶紧溜之，最多损失点小费。不然被现乓逮住或是惹病上身，嘿嘿，那就有你受的了。

       如果让自己中意，以后就要多捧场，做个恩客。但是时刻准备着，只要不满意，马上断交没商量，呵呵老帖贴一些以前保存下来的老帖,与大家共享天胶赚了吗？--谈谈MACD和BOLL的结合使用 rffMACD里最关键的问题9是交*和背离。其实同意起来看，单个的交*是最初步的判断标准，连续的2个交*判断意义就很强了，从MACD位置本身和价格的相互比较中9容易看出一些问题。所以我个人比较重视2次交*的判断。背离只是一种特殊情况，是个比较有用的警告信号，但绝非交易信号，这一点一定要十分注意。BOLL是按概率来介定行情的一个技术标准。我个人比较喜欢，说简单点，其实也就是帮助把握是否目前是可能的大行情或是否单边/平衡市，这样一来就比较容易制定交易计划。关于MACD/BOLL的应用，仁者见仁，我喜欢用30分钟的K线图，将2个组合起来，（也94通常软件上的叠加指标功能
      大家可以试试，我个人的感觉是对趋势的把握比较准确，同时也可以克服一些单个MACD交*不容易判断的问题。举例：RU311，以30M为准，6/26开始的多趋势走势很干净，一直到8/13，8/13~8/18尽管价格新高不断，叠加指标上可以发现MACD已经不创新高进入BOLL盘局了，8/15下午出现平多转空的信号，8/1911：00有开空信号，昨天尾盘一个小时是最好的开空时机或加仓时机。从目前位置来看，基本可以确定空趋势的成立，只要MACD不再进入BOLL区，空单可持，没单的逢MACD死*开就可以了。论机械化 作为一个期货老兵，除了钱外，我得到的就一点，千万完善一套自己的操作系统，然后将自己的交易机械化，最好达到灭绝人性的地步，完全排除个人主观，按部就班，如此才能活的长活的久。阿杰推的软件其实也就这个效果，你如果按部就班，相信最起码不会死的太难看。记得有个高手说过，进入市场的目的只有一个，赚钱。所以你的想法并不重要，而且多半是错的。所以千万别用钱来证明你的想法，按自己的操作系统稳定获利才是最重要的

       机会天天有，活的越长你看到的机会也越多。知道大多数人在期货市场上是怎么死的吗？（其实我也死过2次）其实初级入门菜鸟虽然钱少，死的倒也不多。大多数死的人都是高手，更有一批当年惊天动地的人物。但最后死了，死的时候不但别人不信，他自己也不信。死的没道理啊。为什么？因为他有想法，而且大多数时候是对的，甚至是动用了很大的关系网聚集了很大的资金搞了很深的调研。但结果呢？当然，他们跟一般散户的操作有些不同，但基本原理是一样的。目前很多股市资金拥入期货市场，估计很大一批资金会带有明显的多头情节，象昨日大豆尾盘就有券商如场，手法和大家在庄股拉尾盘一样，所以短线上看，作空千万小心。同时，根据中国的新生力量自身的规律，新品种的推出将基本呈现牛市格局，可准备资金长多参与。最后，关于操作系统，可以从60/30分钟的MACD入手，（改参数这种小儿科的事情就不必作了）这点我不赞成，将2个MACD结合起来用于交易，从近期来看，有效性还是比较高的。什么是仓量 期货中跟股票最不同的指标就是持仓量，我差不多是搞了几年后才对仓量有了一些感性的认识。现在谈一下，希望能对大家有帮助。简单讲，多 空 仓 ，多-空-仓-，如一 一-，那么，仓可能就平了。那么怎么理解比较好呢？我是将多空双方理解为2支部队打仗，将K线理解为战场，那么成交量就是部队接触交战次数的统计（好比是打了几个回合），仓量就是尸体。尸体不但反映了战斗的激烈程度，而且反映了部队的损耗程度，特别是一些消耗战（或者是邓老曾经崇尚的人海战术）。"

[ 本帖最后由 日新月异 于 2008-10-20 13:41 编辑 ]

论机械化  



作为一个期货老兵，除了钱外，我得到的就一点，千万完善一套自己的操作系统，然后将自己的交易机械化，最好达到灭绝人性的地步，完全排除个人主观，按部就班，如此才能活的长活的久。阿杰推的软件其实也就这个效果，你如果按部就班，相信最起码不会死的太难看。
记得有个高手说过，进入市场的目的只有一个，赚钱。所以你的想法并不重要，而且多半是错的。所以千万别用钱来证明你的想法，按自己的操作系统稳定获利才是最重要的。机会天天有，活的越长你看到的机会也越多。知道大多数人在期货市场上是怎么死的吗？（其实我也死过2次）其实初级入门菜鸟虽然钱少，死的倒也不多。大多数死的人都是高手，更有一批当年惊天动地的人物。但最后死了，死的时候不但别人不信，他自己也不信。死的没道理啊。为什么？因为他有想法，而且大多数时候是对的，甚至是动用了很大的关系网聚集了很大的资金搞了很深的调研。但结果呢？当然，他们跟一般散户的操作有些不同，但基本原理是一样的。



目前很多股市资金拥入期货市场，估计很大一批资金会带有明显的多头情节，象昨日大豆尾盘就有券商如场，手法和大家在庄股拉尾盘一样，所以短线上看，作空千万小心。同时，根据中国的新生力量自身的规律，新品种的推出将基本呈现牛市格局，可准备资金长多参与。


最后，关于操作系统，可以从60/30分钟的MACD入手，（改参数这种小儿科的事情就不必作了），将2个MACD结合起来用于交易，从近期来看，有效性还是比较高的。


什么是仓量  



期货中跟股票最不同的指标就是持仓量，我差不多是搞了几年后才对仓量有了一些感性的认识。现在谈一下，希望能对大家有帮助。
简单讲，多+空+仓+，多-空-仓-，如一+一-，那么，仓可能就平了。那么怎么理解比较好呢？



我是将多空双方理解为2支部队打仗，将K线理解为战场，那么成交量就是部队接触交战次数的统计（好比是打了几个回合），仓量就是尸体。尸体不但反映了战斗的激烈程度，而且反映了部队的损耗程度，特别是一些消耗战（或者是邓老曾经崇尚的人海战术）。
  比方说，大豆，3月3日，战场在原多方阵地，多次交火后大量尸体，留在多方阵营，如此一边倒的战斗，明显是空方发力，多头顽抗后大量伤亡，通常第二日只要是空方继续进攻，都是杀跌的好时机。又比如，今天，战场在空方阵地，但地面上尸体明显减少，是为空方撤退，由于3月10日大战役中多头明显胜出，所以空方主力没有在此阵地选择决战，但多方也由于技术要求（3空缺口填满，前旗形整理，可能的左肩部位）没有在此战场一气发力。此为双方调整的时机，可选择休息，等待。建议不盲目入场。



关于交易信号的执行  



做为一个老兵，基本上所有可能的软件我都试过，甚至包括那些叫卖几万几十万的股票软件。但最后我基本倾向于用最简单的那种，只要有行情和基本的指标如MACD，MA等等。
为什么呢？因为关键你的执行才是最重要的。以我个人经验，能有40~50%的准确率就已是很好的%系统了。特别是期货交易，这样的准确度已经可以让你迅速致富了（所以，我认为阿杰的那些东东就很了不起了）。但具体到操作，可能就会因人而异了。
   首先，不论什么东东，你要用于实战，请务比记住，你要确实相信他。所谓用人不疑也就是这个道理。不要光看很多最终战果，陶醉于你自己的发财梦，你要确实了解这些东东的设计思想，包含的理念，实战可能的结果和相应的概率，对人的影响和人对其的影响，如此等等。光这些就够你琢磨一年半载了。
   其次，要将这些东东变为自己的。你可以看到，象阿杰这类的朋友，他们总有十足的信心。这在交易中，某种程度上甚至超过了资金的支持。东东是自己的，错了是正常的，你我都知道知道错在什么地方，该如何继续操作。对了，也是正常的，你我也都知道知道错在什么地方，该如何继续操作。那么，按概率来计算，基本上是有保证的稳定获利，没有特别激动和特别恐慌的情绪。打个比方，就象你派了中国男足出去踢球，打南亚的队，你知道胜利是当然的，打世界杯，输几个也是正常的。那么，在可控制情况下，多打地区比赛，少打世界杯，你的胜率当然高，甚至可能长胜。同时，你也知道，赢了比赛，报纸上会说什么，输了，谁会骂爹骂娘，如此一来，你完全可能用局外人的公正看法来评定比赛，安心等待结果，不盲目操作。
   最后，请记住一点，不怀疑才是真正的相信。看见信号了，不操作是可以的，特别是你自己怀疑了，可以等待，继续观察，但必须注意的是千万别反向操作，如此一来，你的系统就失效了，你有保证的概率一下可能变化到你自己也不相信的地步了。如果真要如此，建议推出市场，重新评估你的系统，至少休憩用钱比输的不名不白了好，而且输钱是小事，输了信心输了心态，你什么也不是，拿什么去交易。要知道，期货市场中，就钱是最不希奇的。

[ 本帖最后由 日新月异 于 2008-10-20 13:48 编辑 ]

再谈止损  



嘿嘿,下午和几个MM出去洗澡,唱歌,打牌,一晃就是大半天,好在我及时止损,半夜前就回家了.开销不大:-)。关于止损,我个人以为其实是所有投资中最关键而又最复杂的一项步骤. 每个人进入投资行业,第一学习的就是止损.特别是期货行业. 但是,你仔细想想,难道投资仅仅是为了止损而投资吗? 这当然太没理由了.(可以参考只铁的关于止损的概念). 所以个人以为, 止损其实是操作计划的一部分,就象我们解答方程一样,当X=**,那么Y=**;当X=***,那么Y=***.交易中,当建仓理由不成立或被推反或模棱两可的时候,就是坚决止损的时候.



具体执行的时候,我个人有几条原则供大家参考 主要是短线操作的)
1.开仓后短期内没有赢利,(比如3天),基本上我就止损了,因为我基本要求自己所有可持的仓位都是赢利仓.(期货中最可靠的观念就是让赢利长足,同时控制亏损.) 为什么如此设定呢? 因为我以为,期货没有T+几的操作,任何时间都可进入,只要有资金.那么,作为短线,我开仓目的很简单,在开仓价位可以赢利. 既然没有赢利,说明或者是分析信号有误,或者是介入时间过早,那么先退出重新安排至少不会影响我的交易心态.
2.赢利仓,既然已经赢利,我绝对不会让他自然变为亏损仓,即使盘中被震出我也不后悔,打平也是胜利,交易是一笔算一笔,后面的发展是后面的事,我只关心眼前到手的利益.再小的赢利,按复利计算将来也会很可观的.
3.千万不要将止损放在大家认同的价位上,特别是投入资金比较大的情况下.比如整数,或者前阻力,50%回调等等,基本上无论行情什么运作,正好的事情是很少发生的,或多或少,很容易触及这类止损位并将好仓震出的.
4.开仓必需目标明确,理由充分.(最好是三位一体,第一，基本因素应出现供求不平衡的情况，表示大市将会有较大的波动。第二，图表分析，必须发出相同信号。第三，市场基调要与大市走势互相配合，比如说，在牛市之中，向淡消息可以置之不理，稍有利好传闻，则脱缰上升。),那么只要对这些理由有怀疑了,就是减仓止损的第一时间.如出现背向运动,坚决止损.(因为背向运动肯定有他的理由,而且在三位一体的前提下出现背向,那么他的资金推动力是极其巨大的.比方说,前一日涨停收盘堆量,次日理应跳空高开,平开或低开基本上都可以先平了再说,这不同于股票的可能有庄反技术操作.)
5.自己的交易系统出现平仓信号.这条对我来说是最关键的.因为我一直主张灭绝人性的机械化操作.人为改变信号,只能说明系统需要修正,你也需要休息了.因为改变的不仅仅是信号问题,他将改变你整个交易系统的概率,同时可能改变你交易心态和信心.
至于什么3天确认,3%价格确认或限制资金亏损额5%之类的止损,我是不怎么赞成的.好象缺乏足够的概率证明其有效性,执行起来也缺乏灵活性.当然,这也是因人而异的不同看法,但我实践中很少使用.

很多人进入市场设定的目标是战胜市场，那么哪些人可以战胜市场呢？通过我个人的分析，有以下几种人：
1。高超的技术，波段操作，所谓的数浪，BLASH（高抛低吸）高手；
2。特定投资组合，如市场上的众多选股技术；
3。独特的理念甚至是投资哲学，如BUFFET，SOROS；
   相信第三种人是我们很难超越甚至是模仿的，第一第二种人是可以学习的，但从长期概率角度上来看，是很难持续长久的。那么，作为普通人，怎样有机会战胜市场呢？这就是我总结出来的第四种人：
4。建立自己独有的交易系统，依靠资金管理和概率取胜；
   其实，大多数高手，都是走的这条路。那么，不论是从资金管理角度还是概率角度上分析，止损都是极其重要的。从资金管理角度上讲，投资或投机，资金安全是第一位的，其次是稳定获利，第三才是超额利润。（可参考VICTOR的专业投机原理）。为了保证有充足的资金参与尽可能多的机会，止损就是必然需要的手段。从概率上分析，我们不可能做到一出手就赢，但有机会做到10出手赢4~5把甚至7~8把，那么，为了玩到10把，在输的时候就必须尽快STOP，以便实现可能的概率，否则，流血不止，根本没机会实现预计的概率。
   其实，不仅仅是止损，止赢也是这个道理，很多散户的错误是1。是不止损，2。就是不止赢。给个基本的操作理念：尽量不要让获利头寸损失到50%以下，最重要的是千万不要获利头寸变为赔钱头寸，要知道，机会是天天有的，少赚一次是没所谓的。重要的是你总资金在增加（考虑BUFFET的巨大成就，靠的是复利的威力，不亏损就是最最重要的，否则在计算复利，损失何止几万几十万），重要的是，你有机会继续游戏，实现预计的概率。

简单就是一切  

身边有很多朋友，进入市场后，通过学习实践，大都有所斩获。但后来有不断学习了新方法，什么新跟庄技巧，最后变的不会操作了，下马的不少。他们的体会就象大宝的广告，把复杂的事搞简单了，贡献。但是把简单的事搞复杂了，这是人性必然，也是那些股评之为股评，专家之为专家所必然要做的事，不然你我这样的散户都心知肚明，他们何以出书立著，何以传经送宝？所以，大凡将科技解释的通俗易懂的著作，都是如霍金之类的大家所为，一般的所谓高级知识分子说的话，你我可能想十年八年也搞不懂，只能油然升起距离的感觉，除了最后对自己批驳的一无是处，问题还是没搞清楚。
   我自己也经历过这样的感觉。原先设计的交易程序比较简单，也能获利，但为了提高准确率，不断修改更新，突然有一天发现，通过历史数据检验有这相当高的获利概率的系统竟然不能在实际操作中赢利，并且对操作的限制竟然使的我无从入手交易。矛盾之余，深有感触。100%的成功交易是不现实的，就象水中捞月，你越接近看上去很象的成功，也就越接近实际上的失败。中国古代太极的阴阳鱼图形就是很好的智慧结晶。现实中，是没有全阴全阳的，阳重则阴升，可能有个理论的极限，但实际上是很难达到的，即使达到了，也不可能自己确定的，最后就发生了过犹不及的悲剧。所以，当修正交易系统或交易方式的时候，特别是对已经带来赢利的系统方式改进的时候，千万要小幅度修正，同时在大量小仓实践后被证明有效的情况下才真正带入实际操作。千万不要盲目相信所谓的数据检验和理论概率。因为，我们追求的是简单的赢利，而非象牙塔中的理论数据。比如说，唐能通提出那些“阴阳炮”“3叉见底”的时候，大都只买100股做实验的，又比如说，LTCM（long term capital management）最后的滑铁庐就是发生在概率几乎是零的理论上是百年不遇的小概率事件上的（俄罗斯拒付国债），虽然他们的程序设计有2个诺贝尔经济奖获得者主持。要知道，修正后想回到过去是很难的，不仅仅是资金的问题，还有很多心理的问题，如交易信心，对系统的认同程度等等。
   所以，对交易系统不必太苛刻，只要有基本的概率就行了，关键在执行上，特别是资金管理上。这也就是简单就是一切的道理。

收藏，多谢啦ang

现在应该多学习，少出手。

说的很好啊。每个人有每个人的路，但路上的酸甜苦辣大多会经历过。无论什么行业，站在顶端的永远是寂寞的，他们的看法、境界和普通人差异很大，也只能注定寂寞，否则寂寞高手的说法哪里来啊。寂寞也好，孤独也好，这是他们愿意付出的代价。我们多少人想达到他们的水平和境界，可惜因天赋、努力、环境等很多原因，绝大多数人都达不到那样的高度。
也在不断地学习、犯错、跌倒、爬起，夜深无人时一人静静地反省、思考，有时得忍住巨幅亏损后的强烈受挫感，这是每个渴望成功的交易者都可能经历的。希望N年后大家都能走的更远、站在更高的角度看待股市与自己、能真正成为股市的胜利者。

学习受教了，深刻体会啊